檢索結果:共10筆資料 檢索策略: "技術".ckeyword (精準) and cadvisor.raw="徐演政"
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由最初的技術指標蒐集及其變型所架構的數個單一指標交易模型開始,經由一些原則以及新奇的想法將指標結合成模型,接著再將數個模型建構為一個 Trader ,最終以 Hamming distance 調整組…
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本論文主要目的為應用模糊理論於發展台股指數選擇權的交易策略,其中,藉由不同的技術指標K、D與RSI以及不同的模糊推論方法,作出各種不同的組合搭配,再透過風險分析進行部位配置,共設計出九種同時包含有買…
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本研究是依據目前全球各市場相關性越來越緊密的情況下,選擇了台灣人比較熟知的香港恆生市場為標的,對其進行程式交易系統的開發設計和績效檢視,並且對結果進行分析。 在此市場中針對多種技術分析指標的績效表現…
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ATAK(AiSM Technical Analysis Knowledge base) 是一個應用在技術分析領域上的基礎平台。它整合了AiSM 平台、技術分析、內建建模用模組、財金知識本體和知識管…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎,研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係,進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…
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本論文主要嘗試在台股盤整區間找出相對低風險的進場交易時點。其中,本論文以技術指標為主要分析基礎,提出傳統型及研究型方法,以產生盤整區間之進場買賣訊號。在傳統型之方法我們使用MAP、KD及Bias等技…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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本論文研究分成兩個部份;一是在AiSM期貨平台之上建立起交易績效評估的分析環境,二是針對幾個國際期貨交易策略所產生之績效,進行相關性的研究,探討國際投資組合處於極端市場時之關聯性及其風險分散效益的變…
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本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略,利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢;以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
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本篇論文主要目的是要預測出精準的股價值,先透過皮爾遜相關係數找出市場與平均移動線關係度高的技術性指標K、D、Bias、WMS,之後再將四個技術指標經由正規化後,將正規化後技術指標利用模糊時間序列FT…